covariance
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covariance



  1. #1
    Bruno0693

    Question covariance


    ------

    Bonjour,

    Soient X et Y, deux variables aléatoires réelles discrètes.

    La formule de la covariance de X et Y s'écrit :

    cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).

    Pourriez-vous me dire comment calculer, dans le cas discret, E(XY) ?

    Merci.

    -----

  2. #2
    Romain-des-Bois

    Re : covariance

    Bonsoir,

    on peut écrire aussi :


    Pour ta question :
    il faut commencer par chercher la loi du produit
    Si les deux variables prennent des valeurs entières (je sous-entend positives), en général, ça se fait :
    par exemple :
    et ainsi de suite...

    Bon courage

    Romain

  3. #3
    lapin savant

    Re : covariance

    Salut,
    dans le cas discret, X et Y, de distribution de probabilité jointe , v.a. à valeurs dans et respectivement :


    Attention : cette espérance est calcluée par rapport à la loi jointe (cf formule) !

    Disposes-tu de cette distribution ?


    edit : retrouver la loi jointe comme l'indique Romain-des-Bois
    "Et pourtant, elle tourne...", Galilée.

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