Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur de Scilab.
Je voudrais maximiser cette équation :
Z:= qtA*(81-(qtA/20)) + qtB*(90-(qtB/10))+ qtC*((85-qtC/10))
Sachant que :
Les variables sont :qtA, qtB , qtC
et les contraintes sont :
10*qtA + 10*qtB + 5*qtC <= 100
30*qtA + 40*qtB + 10*qtC <= 450
17*qtA + 6*qtB + 7*qtC <= 150
Serieusement même avec la documentation et les cours quie je possède, je ne touve pas par ou commencer.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Amicalement.
Salut,
qu'attends-tu concrètement de Scilab? qu'il te résolve formellement ton problème d'optimisation? dans ce cas (sans vouloir être méchant), abandonne tout de suite!
Enfin, je m'explique: scilab est un logiciel complètement orienté calcul numérique sur des matrices. Après tu peux certes créer des petits programmes avec des boucles for, while, if, etc..., afficher des graphes de fonctions, simuler des nombres tirés au hasard, et encore quelques trucs utiles en analyse numérique (j'insiste), mais résoudre ce genre de problèmes d'optimisation... Scilab n'a pas du tout été conçu dans ce but.
Si vraiment tu n'as pas le choix et que tu tiens à faire ça avec scilab, pour moi il y a une seule solution, et franchement pas géniale: tu calcules des tables numériques de ta fonction, et avec des boucles, tu écris un programme qui teste tes contraintes pour chaque valeur de la table que tu as générée (en remontant à qtA, qtB, qtC); si elles sont vérifiées et que tu n'as jamais eu de valeur plus haute, tu enregistres, et tu continues, sinon, tu continues à parcourir tes tableaux. Mais avec 3 variables, ça risque de prendre un temps assez monstrueux. Enfin, il faut voir les intervalles que tu considères. Si les variables sont entières (ce sont des quantités, c'est ça?) et pas trop grandes, ça peut peut-être passer.
Merci planck pour ta réponse,
C'est vrai que scilab est un logiciel orienté calcul numérique sur des matrices, mais il ne fait pas que ça.
Scilab est également un logiciel de programmation linéaire, non linéaire et dynamique.La raison pour la quelle j'ai décidé de l'utiliser, seulement je n'arrive pas à trouver le point du départ.
Pour te donner une idée sur l'Optimisation linéaire avec contraintes, tu peux allez visiter le lien suivant :
http://cermics.enpc.fr/scilab_new/si...00000000000000
Enfin je te remercie pour ta réponse et je reste ouvert a prendre des solutions.
Amicalement.
héhé, tu as raison... on ne nous a pas du tout présenté scilab sous cet angle, en cours (en même temps on ne nous l'a présenté qu'environ 1h...)
merci de m'avoir fait découvrir ça, du coup ^^
est ce que tu as essayé de faire un changement de variable?
Y1 = 10*qtA + 10*qtB + 5*qtC
Y2 = 30*qtA + 40*qtB + 10*qtC
Y3 = 17*qtA + 6*qtB + 7*qtC
au nez je dirais que tu peux ensuite inverser facilement pour exprimer Z en fonction de Y1, Y2 et Y3.
Les contraintes s'expriment facilement...
le minimum de Z sera toujours le même je pense, non?... ah oui, et pour passer d'un problème de maximisation à un problème de minimisation, tu transformes Z en –Z...
ça marche ou pas? j'ai peut être dit une bêtise... j'ai pas encore eu de cours d'optimisation numérique, ce sont juste des idées, à vérifier...
Pas de soucci planck, et merci à toi d être là pour discuter de ce sujet.
J'ai déja essayé tes proposition hier, mais pas de résultats.En plus sur le lien que je t'ai passé on parle d'une minimisation d'une fonction à deux variables alors que j'en possède trois???
J'ai essayé de m inspirer du code décrit pour cette minimisation et le transformer en minimisation pour trois variables--->> toujours pas de résultats, je suis dessus depuis ce matin et Scilab m'indique des erreurs bizards...
Alors je chercehe tjr.
Ahh, j'ai oublié de dire, que j'arrive à maximiser la fonction mais sans contraintes sous Scilab, avec le code suivant:
function [f,g,ind]=cost(x,ind)
f=-x(1)^2-x(2)^2-x(3)^2-81*x(1)-90*x(2)-85*x(3), g=[-2*x(1)-81;-2*x(2)-90;-2*x(3)-85]
endfunction
// g est le gradient de f
// ici, ind est un paramètre non utilisé mais qui doit être présent
[f,xopt]=optim(cost,[0;0;0])
Bonsoir,
Je suis debutant dans l utilisation de scilab mais j en vraiment besoin
je commence une partie de mon Paper concernant la theorie des valeurs extremes en Finance
j examine les rendements de l indice français CAC40
je dois tracer la fonction de repartition des rendements en utilisqnt l estmateur de Hill
Est ce que l un parmi vous peut m aider
Merci par avance
