Bonjour j´ai un exo que je ne comprend pas et même le corrigé, dés la première ligne je suis paumé:
Soit (Un) une suite de v.a.r indépendantes et de même loi.
Et soi
On suppose que U1 est intégrable: E(U1) = m
Soit T un temps d´arrêt par rapport à
avec E(T) =
Soit
Montrer que ST est intégrable et calculer E(ST).
Début du Corrigé:
Posons
On a
Alors déjà je ne comprend pas du tout cette inégalité. Si j´arrivais à résoudre ça peut-être je comprendrais le reste.
Merci d´avance pour vos suggestions.
christophe
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