Bonjour, je me permets de vous poser une petite question car j'ai un soucis pour implétementer les formules de la capture d'écran :
Enfin je n'ai même pas commencé à l'implémenter, mais je ne comprend pas comment il est possible de calculer la corrélation entre 2 scalaires.
J'aurais des vols à 0 et comme il est impossible de diviser par 0 je n'aurais pas de corrélation.
Merci pour vos avis
bonjour,
Il faudrait que tu expliques un peu les notations, elles ne sont pas connues de tous. Pour commencer, qu'est-ce que <X> ? Et ta question est bizarre, tu parles de corrélation entre deux scalaires. Je ne sais pas ce que tu entends par scalaire, mais la corrélation est une fonction d'un couple de variables aléatoires, ou si tu préfères, une fonction d'une distribution bivariée.
Les crochets représentent la variation quadratique mais il y'a un proxy pour le calcul dans la capture d'écran.
Le problème c'est que je ne comprend pas par exemple comment implémenter ça dans excel par exemple.
Je peux calculer mon
<X[0,1]> et mes <X[t,t+1]> mais je ne peux pas calculer la corrélation entre ces variables
Tu veux faire une estimation à partir d'une réalisation unique?
En fait je pense que ça reviens à faire une autocorrélation
Je cherche à calculer la corrélation entre l'instant 0,1 et les instant suivant, pour voir comment la corrélation est présente dans le temps entre l'instant 0 et les instant t.
Ce que tu ne dis pas, c'est si tu veux faire un calcul théorique, sur un processus dont la loi est spécifiée, ou bien si tu veux faire un calcul empirique, i.e. estimer cette corrélation, et si c'est le cas, quelle forme ont tes données.
