moindres carrés et pondération

[livine]

Bonjour,
voila j'aimerais réaliser une étude propre à vérifier cette hypothèse que La méthode des moindres carrés suppose que les variances des observations soient égales.
Cependant je ne sais pas comment faire si quelqu'un peu m'aidez.

J'ai aussi un autre cas de conscience en effet en cours le prof nous a parler des pondérations mais il n'a pas été très claire donc si quelqu'un peu m'explique ca serait super.

Merci d'avance

[Romain-des-Bois]

Salut,

tu souhaites appliquer la méthode des moindres carrés en pondérant certains points, c'est ça ?

Ce qui est sûr, c'est que c'est possible, et facile à faire. Le problème, c'est que les gens ont tendance (quand ils disposent de cette méthode) à pondérer très faiblement les valeurs qui semblent ne pas correspondre à la régression sans trop réfléchir.
J'avais lu dans un bouquin de stats qu'il faut vraiment réfléchir avant de supprimer une valeur et avoir une bonne raison pour le faire, comme il faut faire une étude préalable pour savoir comment pondérer une valeur.

Mais je n'ai rien du t'apprendre, là...

[livine]

En effet, c'est ce que je souhaite faire.
Donc si c'est tres facile a faire tu peu m'expliquer. stp

[philou21]

Et bien au lieu de minimiser la quantité :




tu peux affecter un "poids" w_i aux différents termes de la somme suivant la "confiance" que tu accordes aux



une pondération couramment utilisée est l'inverse de la variance des observations :

[livine]

Bon, pour les pondérations j'ai compris et encore merci.

Cependant, j'aimerais toujours réaliser une étude propre à vérifier l'hypothèse que la méthode des moindres carrés suppose que les variances des observations soient égales.

donc si quelqu'un pouvais me donné une idée de l'étude et m'expliquée ca serait super.

Merci d'avance