Volatilité implicite

[invite7a5089f3]

Bonjour

comment calcule t-on la volatilité implicite à partir d'un historique de données représentant les cours d'un actif donné.

merci


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[Sylvestre]

comment calcule t-on la volatilité implicite à partir d'un historique de données représentant les cours d'un actif donné.

On ne peut pas. La volatilité implicite est la volatilité que le marché pense voir se réaliser dans le futur. Il s'agit d'une croyance du marché. Ce n'est donc pas visible sur l'historique du cours d'un actif. Il te faudrait un historique du prix des options sur cet actif pour pouvoir calculer la vol implicite.
Ce que tu peux calculer par contre, c'est la volatilité "historique" de l'actif. Celle-ci est différente de la vol implicite.

[invite7a5089f3]

bonjour
merci pour votre réponse

je sais bien calculer la volatilité historique, et je sais bien que la volatilité implicite se déduit du cours des options en inversant la formule de BS, le problème est que je ne dispose que des données du cours d'actif.
Et je ne sais pas si ces cours d'options se calculent ou se trouvent par exemple sur internet (comme étant un historique), si c'est vrai alors je ne sais pas comment trouver.

Et peut-on vraiment trouver des données relatives aux prix d'options? si oui voulez vous me donner quelque tuyaux, moi je n'ai pas pu avoir de telles données.

Merci

[Sylvestre]

Et peut-on vraiment trouver des données relatives aux prix d'options? si oui voulez vous me donner quelque tuyaux, moi je n'ai pas pu avoir de telles données.

Bien sûr que ces données existent, malheureusement elles sont payantes la plupart du temps.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite7a5089f3]

Bien sûr que ces données existent, malheureusement elles sont payantes la plupart du temps.

Bonsoir
vous dites qu'elles sont payantes même si c'est pour la recherche scientifique, ie pour des fins autres que commerciales ou personnelles?
je n'avancerais pas dans ma thèse si je n'ai pas ce genre de données, et si je n'ai pas le choix, que dois-je faire pour me les procurer.

je vous remerci pour votre aide Sylvestre

[Sylvestre]

que dois-je faire pour me les procurer.

Essaie de voir avec Reuters ou Bloomberg, ils ont certainement ces données. Ou alors, voie avec une banque qui fait du trading de volatilité, peut-être seront-ils d'accord de te donner leurs données. DataStream est une autre possibilité.

[invite7a5089f3]

Bonjour

Je vous remercie de votre aide syvestre, mais le problème est que j'habite à Alger (Algérie) et ici il n'y a aucune banque qui fait du trading de volatilité.

Puis-je entrer en contact avec Reuters, Bloomberg ou DataStream avec un simple e_mail.

J'ai une soeur qui habite au canada, à votre avis peut-elle me procurer ce genre de données (indice S&P 500 par exemple ou autre peu importe).

Merci.

[Sylvestre]

à votre avis peut-elle me procurer ce genre de données (indice S&P 500 par exemple ou autre peu importe).

Puisque que vous parlez de volatilité d'indice, vous pouvez avoir des historiques de données du VIX qui sont gratuits sur internet (essayez Yahoo finance). C'est un indice de volatilité qui est en fait le prix des "variance swaps" de maturité 1 mois.

[invitecef73ce6]

Salut,

Effectivement, Bloomberg et Reuters les ont.
Tu peux aussi trouver des vendeurs spécialisés sur le net. Ils sont moins chers mais les données sont de moins bonne qualité.

Ensuite tout dépend de ce qu'il te faut. Il faut comprendre que maintenir une base de donnée du cours des options de bonne qualité coute extremement cher. Tu ne pourras certainement pas obtenir ces données gratuitement.
Si tu écris ta thèse dans le cadre d'une institution publique, peut-être que celle-ci pourrait de procurer quelques données.

De quelle granularité as-tu besoin? Combien d'indices? Sur quelle période?
Personnellement j'ai stocké pour certains mois, il y a quelques années, les cours des options. Pour une semaine de données tu es déjà à plusieurs centaines de gigabytes...

Bon courage.