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mathématique financière, processus stochastiques

  1. sissou772009

    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13

    Smile mathématique financière, processus stochastiques

    Bonsoir
    j'ai un problème de documentation sur les méthodes d'estimation (éventuellement max de vraisemblance et autres..) des paramètres du modèle de Bates ainsi que la calibration par le filtre de Kalman étendu (EKF extended Kalman filter) et la methode des moindres carrées pendérées WLS ( weighted least squares).
    Je rappelle que la dynamique du modèle de Bates comprend un cours d'actif régit selon un processus stochastique à volatilité elle même stochastique et diffusion avec saut.
    merci pour votre aide.



     


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  2. sissou772009

    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13

    Re : mathématique financière, processus stochastiques

    Bonjour
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
     

  3. sissou772009

    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13

    Re : mathématique financière, processus stochastiques

    Hé je suis là
     

  4. Sylvestre

    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Lausanne
    Messages
    391

    Re : mathématique financière, processus stochastiques

    Citation Envoyé par sissou772009 Voir le message
    Hé je suis là
    Ta question est beaucoup trop générale. J'ai l'impression que tu veux que l'on fasse ta thèse à ta place. C'est pour cela que personne n'a envie de répondre. Montre ce que tu sais déjà et où tu as des problèmes, là nous pourrons t'aider.
    Programming is understanding
     

  5. sissou772009

    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13

    Re : mathématique financière, processus stochastiques

    Bonjour
    non pas du tout, je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'avais écrit DOCUMENTATION ie je cherche de la documentation concernant le modèle de Bates dont l'actif est régit par une diffusion avec saut et dont la volatilité est un processus stochastique (reverting mean : retour à la moyenne).

    le problème avec tout les articles que j'ai pu me procurer, c'est qu'ils donnent les valeurs des paramètres directement, alors que moi je veux savoir comment ils ont été estimé avant d'entamer le calibrage du modèle.

    si vous voulez que je vous donne la dynamique du modèle dite le moi, et puis je ne suis pas le genre de personne qui laisse les autres travailler a sa place, simplement c'est que faire de la recherche en algérie n'est pas facile, mais j'y tient beaucoup.

    merci à vous Sylvestre
     


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  6. invite986312212
    Invité

    Re : mathématique financière, processus stochastiques

    je vais peut-être dire une bêtise, mais s'il y a un modèle de Bates (je n'y connais rien) il se pourrait qu'il y ait une publication du sieur Bates qui décrive son modèle...
     


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