Slt à tous!
Pour commencer je suis un bon nul en stat et économétrie. Je travaille sur mon mémoire et je dois modéliser des rendements de titres en utilisant l'indice de marché SBF 120. Vu que la volatilité n'est pas constante on m'a recommandé d'utiliser un garch(1,1). Ce modèle d'après ce que j'en sais permet une estimation de la volatilité, or moi je veux estimer les rendements. Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus?
Merci