Question en stochastiques

[timensa]

J'ai un processus X^K 0<K<1 définie comme suite:
photo1.png
est un processus gaussien centré,W est un mouvemnt brownien standard,X^K a la fonction de covariance suivante:
photo2.png
s'il vous plait comment je peux faire pour trouver la propriété suivante:

photo3.png


Merci d'avance.
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[timensa]

Autrement dit est ce que vous avez une idée sur l'article qui traite cette propriété sachant qu'il s'agit du processus gaussien centré absolument continue qui apparaît dans la décomposition du mouvement brownien bifractionnaire.