limite d'une intégrale par rapport à un mBf
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limite d'une intégrale par rapport à un mBf



  1. 21/03/2017, 12h09 #1
    timensa

    limite d'une intégrale par rapport à un mBf


    ------

    Salut tous le monde,

    Je veux déterminer le paramètre alpha pour que cette limite sera convergente:

    est un mouvement brownien fractionnaire avec indice de Hurst 1/2<H<1.
    En utilisant la formule d'Ito, j'obtiens

    et on a

    converge vers 0 si
    il me reste


    Merci d'avance

    -----
    Dernière modification par timensa ; 21/03/2017 à 12h11.
« probabilité 0.5 et P(x)=0.5 | diagramme commutatif »

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