Bonjour
Je travaille sur un sujet porte sur chaine de Markov et son code en R
Considérons une chaîne de Markov homogène Zn dont l'espace d'état comporte trois états et avec la matrice de probabilité de transition suivante

Choisissez les valeurs des paramètres utilisés dans la matrice pour qu'ils soient dans l'intervalle [0, 1] et la chaîne de Markov est irréductible et apériodique et explique
Pourquoi ce choix conduit à une chaîne de Markov irréductible et apériodique.
Comment Calculer la distribution invariante de cette chaîne de Markov.
Écrivez un programme Monte-Carlo dans R que
Simule votre chaîne de Markov et compare la distribution empirique que vous obtenez par des simulations Monte Carlo avec la distribution invariante théorique.

Merci d'acanve pour des idees dans ce sujet