salut
je doit estimer le modèle suivant:
State : Rt = β0t +β1t rt-i +σ ht +et
Space :ht =α0 +α1 ht-1 +α2 e^2 t-1
Space: βit = βi,t-1 +vit
il s'agit d'un model space state GARCH-M (1,1) qui fait recours au filtre de kalman
quel package de R permet d'estimer ce modèle
merci pour votre aide et votre temps
bonjourEnvoyé par amelie_0000
Je ne connais pas R mais les logiciels statistiques ont souvent un code pour les valeurs manquantes.
Il y a longtemps, quand j'utilisais STATITCF, on remplaçait les valeurs manquantes par -99. Cherche de ce côté.
Pour t'assurer que le problème vient des valeurs manquantes, remplace-les par la moyenne.
Je ne garantis pas que cela soit très orthodoxe sur le plan statistique mais tu sauras si le problème vient de là ou non.
Dernière modification par cherbe ; 11/04/2015 à 13h56.
bonjour
Un peu lapidaire comme jugement !
Je suis assez d'accord pour la critique de l'ANOVA qui ne donne des résultats exploitables que pour des jeux de données parfaitement orthogonaux.
Excel calcul les degrés de liberté en fonction du premier groupe de données. Si le jeu de données n'est pas orthogonal (nombre d'observations différent entre les groupes) , le calcul est fait sur la base de degrés de liberté erronés.
Il y a aussi un truc risible avec le R² qui dans certains cas, peut être négatif !
sinon, l'outil de régression linéaire est parfait.
Il n'a pas d'ACP dans Excel mais ce serait facile à faire pour quelqu'un capable de diagonaliser la matrice à l'aide des fonctions matricielles.
On ne squatte pas un sujet datant de 8 ans pour poser une nouvelle question. J'ai créé une discussion séparée.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac
