Bonjour
Mon problème est le suivant:
Je dois calculer un sous gradient de la fonction définie par
p(x)=max{e^t(Cy−Cx):Cy≥Cx,y∈ X}
où C est une matrice de dimension (k×n) et e=(1,1,…,1)^t∈R^k et X est un ensemble compact polyédral
Cette fonction a son origine en optimisation multicritère.
Ma première question est pourquoi cette fonction est non différentiable? (est ce que c'est dû au fait que X est polyhédral? )
Pour le calcul d'un sous gradient, j'ai trouvé un papier qu'il faut écrire le dual du problème définissant p pour calculer un sous gradient de p.
Comme je ne me suis pas encore familiarisé avec les règles de calcul en analyse convexe, je n'ai pas compris pourquoi on passe au dual pour calculer un sous gradient d'une fonction (en général). Peut-on calculer un sous gradient de p directement et comment?
Merci d'avance pour vos réponses.
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