je travaille sur le probleme de la gestion de portefeuille. et je cherche une implémentation sur le logiciel R du modèle de Black litterman.
j'ai essayé de programmer ça sur R mais je ne suis pas satisfait de mes résultats. je n'ai pas bien compris les notions de market capitalizations et le dergé d'aversion au risque.
Bonjour,
As tu une aversion au formules de politesse?
Rappel de notre charte:
Merci d'en tenir compte par la suite.. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Pour la modération.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Bonjour
je travaille sur le probleme de la gestion de portefeuille. et je cherche une implémentation sur le logiciel R du modèle de Black litterman.
j'ai essayé de programmer ça sur R mais je ne suis pas satisfait de mes résultats. je n'ai pas bien compris les notions de market capitalizations et le dergé d'aversion au risque.
MERCI
