Statistiques
Bonjour,
Je fais un exercice où je souhaite utiliser les statistiques bayesiennes sur un modèle à volatilité stochastique autorégressive...
En bref, j'ai une variable aléatoire yt = eMt*Et
où M et E sont indépendantes, et suivent des lois normales centrées réduites.
en d'autres termes, eMt suit une loi log-normale.
Je n'arrive pas à calculer la loi de yt, produit d'une loi normale et d'une log-normale. Quelqu'un aurait une idée?
D'avance, merci
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