Bonjour,
je cherche à simuler un modèle VAR (1) bivarié
y(t)=(x(t),z(t))'=A*y(t-1)+u(t)
j'ai généré le vecteur u et j'ai simulé la matrice A. Il me reste à simuler le modèle; et ceci en simulant les 2 équations simultanément.
ma question est comment simuler (ou générer) les 2 équations simultanément
x(t)=a11*x(t-1)+a12*z(t-1)+u1
z(t)=a21*x(t-1)+a22*z(t-1)+u2
merci d'avance.
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