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Question sur la Duration ( finance )



  1. #1
    Therese69

    Exclamation Question sur la Duration ( finance )


    ------

    Quelqu'un pourrait t il m'expliquer la duration en finance de manière simple svp ...

    -----

  2. #2
    Sylvestre

    Re : Question sur la Duration ( finance )

    Citation Envoyé par Therese69 Voir le message
    Quelqu'un pourrait t il m'expliquer la duration en finance de manière simple svp ...
    Bonjour !

    La duration exprimée simplement est "Quand vais-je récupérer mon argent".
    En termes plus techniques, c'est en moyenne à quel moment l'argent est rendu.
    Ce concept est surtout utile lorsqu'il s'agit d'obligations, i.e., lorsque l'argent est versé en une série de versement à des temps différents.

    Prenons pour exemple, une obligation donnant un coupon de c% tous les ans pendant T ans. Supposons pour fixer les idées que le nominal soit de N€.
    Tous les ans jusqu'à la T-1ième année, on a donc un versement de Nc€ et la Tième année un versement de N(1+c)€ car le nominal est remboursé en plus.

    On calcule le temps moyen, en pondérant les temps par la valeur actualisée des versement :

    où r(i) est le taux d'intérêt annualisé pour l'année i.
    Voilà, j'espère avoir pu t'aider.
    Dernière modification par Sylvestre ; 20/07/2008 à 17h43.

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