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les martingales



  1. #1
    lobachevsky

    les martingales


    ------

    les martingales jouentn un role important dans la théorie des processus aléatoires surtout pour resoudre les équations differentielles stochastiques en utilisant les processus de diffusion .
    mon probleme est le suivant ::

    comment montrer q'un processu Wienérien



    est une maertingale de carré integrable telle que




    merci pour votre aide.

    -----

  2. #2
    Totoro27

    Red face Re : les martingales

    Ben....Pour les martingales (Equitation) je veux bien t'aider mais en maths....
    Sans moi désolée...

  3. #3
    Ising

    Re : les martingales

    Citation Envoyé par lobachevsky Voir le message
    comment montrer q'un processu Wienérien



    est une maertingale de carré integrable telle que

    C'est une conséquence directe de la définition du processus de Wiener, il me semble.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_...Wiener_process

    Quel est le point qui pose problème ?

    Ising

    ps: Sinon, fait une recherche sur la caractérisation de Lévy du processus de Wiener, ça devrait t'apporter des réponses.

  4. #4
    lobachevsky

    Re : les martingales

    [QUOTE=Ising;2415081]


    Quel est le point qui pose problème ?

    QUOTE]

    salut
    merci pour ta reponse ; mais le pb est montrer que


    merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Romain-des-Bois

    Re : les martingales

    Bonjour,

    ton problème est de montrer que est de carré intégrable ?
    (ce qui découle directement de la définition : suit la loi )

    ou c'est le calcul du crochet ?

    Pour le réaliser, une méthode est de poser :

    où :
    (subdivision de dont le pas tend vers 0 quand n tend vers l'infini)

    Et on montre que tend vers 0 quand n tend vers l'infini.


    Je dois terminer ?

  7. #6
    lobachevsky

    Re : les martingales

    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Bonjour,

    ton problème est de montrer que est de carré intégrable ?
    (ce qui découle directement de la définition : suit la loi )

    ou c'est le calcul du crochet ?

    Pour le réaliser, une méthode est de poser :

    où :
    (subdivision de dont le pas tend vers 0 quand n tend vers l'infini)

    Et on montre que tend vers 0 quand n tend vers l'infini.


    Je dois terminer ?


    salut
    merci pour ta reponse

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