écart type imaginaire

[invitec35bc9ea]

Bonjour,
comment intepreter le fait qu'un calcul (MATLAB) donne un ecart type imaginaire?

merci
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[acx01b]

salut, t'en penses quoi toi ?

[invite986312212]

bonjour,

il existe des estimateurs sans biais de rapport de variances qui peuvent prendre des valeurs négatives. En général on les met à 0 (et du coup l'estimateur a un petit biais, on n'a rien sans rien).

[acx01b]

c'est lequel d'estimateur qui peut faire ça ? je ne connais que et

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitec5eb4b89]

Et peut être que des valeurs complexes se sont glissées dans la série dont on calcule l'écart-type ?

[invite986312212]

je pensais à un estimateur sans biais du F de Wright, qui est un rapport de variances, donc positif en principe. Pour une simple variance effectivement on ne devrait pas trouver de valeur négative.

[invitec35bc9ea]

Bonjour,
aucune valeur complexe dans ma serie de valeurs.
l'estimateur en question est la fonction lsconv de matlab:


x = inv(A'*inv(V)*A)*A'*inv(V)*B

mse = B'*(inv(V) - inv(V)*A*inv(A'*inv(V)*A)*A'*i nv(V))*B./(m-n)

S = inv(A'*inv(V)*A)*mse

stdx = sqrt(diag(S))

J'obtiens un ecart type complexe quand le biais dans ma serie est quasi inexistant

[invite986312212]

alors c'est vraisemblablement un problème de calcul de l'inverse. Ta matrice doit être presque singulière. Peut-être que la fonction "inv" calcule dans ce cas un pseudoinverse (je ne connais pas matlab). Tu devrais peut-être utiliser un logiciel de stats (R pour ne pas le nommer).

[acx01b]

salut, j'ai vu dans << help lscov >> de matlab qu'ils faisaient bien
MSE = B'*(inv(V) - inv(V)*A*inv(A'*inv(V)*A)*A'*i nv(V))*B./(M-N)

mais je ne vois pas ce qu'ils calculent à ce moment là

il vaut combien ton MSE ?

pour moi minimise
où pour toi et
donc on a bien
mais par contre
où est le nombre d'élément de

[invitec35bc9ea]

bonjour,
voici les valeurs que j'obtiens pour un cas particulier:

abe =

    0.9993
    0.0004


stdabe =

  1.0e-003 *

        0 + 0.1694i
        0 + 0.1017i


mseabe =

 -5.9609e-018

[acx01b]

mse (mean square error) devrait donner un résultat positif et ça explique ton résultat complexe