Bonjour,
J'interviens dans ce forum car j'ai un petit problème:
je fais de l'économétrie depuis quelques années(2 voire 3 ans) et je n'avais jamais remarqué une chose: l'utilisation des résidus standardisés pour les tests d'homoscédasticité. D'ailleurs , j'en doute toujous puisque j'interviens sur ce forum!
Mon problème est le suivant: J'ai estimé différents modèles GARCH et j'allais rendre mon travail quand je me suis aperçus que je n'avais pas vérifier l'homoscédasticté des résidus issus de chaque régression GARCH que j'avais effectuée. J'ai été surprise et inquiète de me rendre compte que mes résidus n'étaient pas homoscédastiques. Mon inquiétude était d'autant plus grande que je travailllais sous sas et que les procédures d'estimation (proc model et proc autoreg) ne donnaient pas les mêmes résultats. Je me suis donc mise à matlab et comme je ne connaissais pas la syntaxe à utiliser,j'ai télécharger l'aide que j'ai suivi pas à pas et c'est là que j'ai découvert que les tests d'homoscédsticité devaient être établis sur les résidus standardisés et non pas les résidus bruts. Cette constatation me laisse assez perplexe d'autant plus que le test ARCH sur les résidus brut ne conclut pas sur l'homoscédsaticité. Par ailleurs j'ai quand même vérifié sur eviews qui semble utilisé les résidus standardisés. Je dois encore voir l'aide sur eviews mais je reste schotché devant cette découverte.
Si vous pouviez m'en dire plus, l'affirmer ou l'infirmer...m'aiderait bcp!!!merci!!!