Bonjour,

Question d'un mec qui n'a plus fait de probas depuis trop longtemps : soit un processus stochastique unidimensionnel, de densité . Soit un temps d'arret de densité . Soit le processus stochastique arrété en , de densité .

Peut on écrire

?

Je suis convaincu que c'est vrai dans le cas ou et sont indépendants, sans pouvoir le montrer. Je ne suis pas sur pour le cas général.

Merci de vos réponses.