Bonjour,

je souhaite faire un calcul de la VaR Garch sur la série du CAC40.

Alors pour cela je dois trouver un modèle que représente la série.

En regardant sur internet, j'ai vu que souvent le modèle utilisé est un
AR(1)-GARCH(1,1).

Ma question est : y'a t-il des tests statistiques qui permettent de donner le meilleurs modèle à utiliser une série donnée ?

merci de vos réponse.