Bonjour,
j'ai un projet de stat a faire en utilisant R :
Il s’agit d’étudier le carnet d’ordre d’un titre boursier, recueil des ordres d’achat et de ventes des actifs de ce titre. En pratique, on ne peut qu’observer les prix et les volumes des bid et ask, après chaque transaction. Notre fichier « donnees.txt » nous fournit les volumes observés. C’est une réalisation d’une variable aléatoire à valeurs entières.
et j'ai deux problèmes:

1)le 1er concerne la fonction acf: la question est de discuter de l'indépendance des observations grace a la fonction acf sous R.
j'ai fait quelques recherches grace a la commande help(acf) mais je ne suis pas sure de l'utilisation de la fonction acf.
voila ma réponse: La commande ACF sous R est une fonction d'autocorrelation ou d'autocovariance. C'est à dire qu'elle identifie la dépendance entre des series de données.
Ici, il s'agit d'étudier l'indépendance des observations de notre échantillon.
On fait intervenir pour cela le coefficient de corrélation, noté rho et donnée par la formule :
rho=sigma(x,y)/(var(X)*var(Y))
Par les propirétés de rho (rho appartient à l'intervalle [-1;1], on sait que :
-si rho se rapporche de 0, alors les variables sont décorrélés, cad indépendantes
-si rho se rapproche de 1 ou -1, les variables sont corrélés, cad que l'une des variables est fonction (croissante ou décroissante) de l'autre variable.

En tapant la commande suivante :

acf(A,type="correlation")

qu'en pensez vous?

2)mon deuxieme probleme est que je dois tracer une ou plusieurs densités correspondant à des jeux de paramètres choisis de manière à ce que l’on puisse distinguer toutes les “formes” de densité possibles typiques des 9 lois dont celle d'une loi alpha stable que l'on définit au préalable.
je n'ai pas vraiment saisi comment je construisais cette loi et comment donc je pourrai la tracer sur R.

Merci d'avance pour votre aide.

Rachel.