Bonjour a tous,
Une question simple mais qui me tarabustine.
Elle concerne la regression des moindres carres
dans le cas de variables correlees (x,y) avec une matrice de covariance V.
La regression peut se faire en utilisant la distance de Mahalanobis;
Une decomposition de V en matrices unitaires
et deux lignes d'algebre montrent que cette regression est equivalente au cas de deux variables non correlees
Soit...
maintenant je n'arrive pas a voir le lien entre cette transormation lineaire
et une rotation dans l'espace (X,Y). Il doit y avoir y avoir une relation tres simple entre D et une matrice de rotation ou l'angle est lie a la correlation de Pearson.
Si vous aviez un lien sur ce sujet ou 5min pour ecrire les quelques lignes de calcul, je serais reconnaissant!
Merci,
MV
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