Bonjour à tous
Pour simplifier, je suis en 1D. J'ai à ma disposition un ensemble de données aléatoires Xn. Je veux fitter une PDF à ces données en faisant une analyse "maximum de vraisemblance".
J'ai 2 PDFs différentes. Les 2 ne dépendent que d'un paramètre p. C'est donc ce paramètre p que je vais estimer.
Je prends ma première PDF, je fais le max likelihood qui me donne une estimation p0. Bien.
Je refais la même chose avec ma deuxième PDF. Ça me donne la même valeur p0.
La différence entre les deux PDFs est que dans un cas la courbe vraisemblance en fonction de p est beaucoup plus piquée autour de p=p0 que dans l'autre cas.
Dans les 2 cas, l'estimation me donne p0.
Mais que signifie le fait que la courbe de vraisemblance soit plus ou moins piquée autour de p0 ? S'agit-il d'une estimation de la variance de p0 ?
Puis-je dire que avec une PDF, j'estime p=p0±∆1p0 et avec l'autre PDF, j'estime p=p0±∆2p0 ?
Merci d'avance![]()
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