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Estimation bayesienne



  1. #1
    Bernouilly

    Estimation bayesienne


    ------

    Salut,
    ceux qui s'interessent à ça doive connaitre le logiciel BUGS que l'on peut trouver ici:
    http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/

    Le problème est que je ne trouve aucune référence qui expliquerait la théorie de l'estimation baysienne, ni le fonctionnement de l'echantilloneur de Gibbs.

    Est-ce que quelqu'un aurait des infos dessus:
    -quelques bribes de souvenir ?
    -des cours ?
    -des noms de livres, même en anglais
    -n'importe quoi d'autres....

    A tchao!

    -----

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  3. #2
    GrisBleu

    Re : Estimation bayesienne

    Salut

    Dans le monde de Bayes (attention aux mechants frequentistes ), tu assumes que tout est v.a. Generalement tu cherches a estimer

    Tu connais souvent
    et
    Il ne reste donc qu'a faire


    Mais, le probleme est de calculer l'integrale precedente qui peut etre
    - sur beaucoup de variables
    - d'integrande tarte (genre pas exponentionnel)

    Mais avec les methode Monte Carlo, ca devient possible. De plus, avec des chaines de Markov bien faite (Gibbs par exemple), tu peux sampler ton integrande.

    Ce n'est pas du tout ma specialite, mais c'est le schema (en gros)

    ++

  4. #3
    invite986312212
    Invité

    Re : Estimation bayesienne

    une référence qui concerne la simulation:
    Ripley, B. (1987) Stochastic Simulation. New York, Wiley.

    et y'a pas de i à Bernoulli

  5. #4
    Bernouilly

    Re : Estimation bayesienne

    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    une référence qui concerne la simulation:
    Ripley, B. (1987) Stochastic Simulation. New York, Wiley.
    Merci!

    et y'a pas de i à Bernoulli
    Je sais, mais
    - je ne suis pas le vrai Bernoulli
    - les néophytes ne savent pas comment prononcer Bernoulli

  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Bernouilly

    Re : Estimation bayesienne

    Citation Envoyé par wlad_von_tokyo Voir le message
    Salut

    Dans le monde de Bayes (attention aux mechants frequentistes ), tu assumes que tout est v.a. Generalement tu cherches a estimer

    Tu connais souvent
    et
    Il ne reste donc qu'a faire


    Mais, le probleme est de calculer l'integrale precedente qui peut etre
    - sur beaucoup de variables
    - d'integrande tarte (genre pas exponentionnel)

    Mais avec les methode Monte Carlo, ca devient possible. De plus, avec des chaines de Markov bien faite (Gibbs par exemple), tu peux sampler ton integrande.

    Ce n'est pas du tout ma specialite, mais c'est le schema (en gros)

    ++
    OK merci. On a l'air d'en savoir a peu près autant sur le sujet.
    Mais moi, j'aimerais en faire ma spécialité...

  8. #6
    GrisBleu

    Re : Estimation bayesienne

    Bon courage !!

    PS: j avais bien aime celui-la: MCMC

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