Salut,
ceux qui s'interessent à ça doive connaitre le logiciel BUGS que l'on peut trouver ici:
http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/
Le problème est que je ne trouve aucune référence qui expliquerait la théorie de l'estimation baysienne, ni le fonctionnement de l'echantilloneur de Gibbs.
Est-ce que quelqu'un aurait des infos dessus:
-quelques bribes de souvenir ?
-des cours ?
-des noms de livres, même en anglais
-n'importe quoi d'autres....
A tchao!
Salut
Dans le monde de Bayes (attention aux mechants frequentistes), tu assumes que tout est v.a. Generalement tu cherches a estimer
Tu connais souvent
et
Il ne reste donc qu'a faire
Mais, le probleme est de calculer l'integrale precedente qui peut etre
- sur beaucoup de variables
- d'integrande tarte (genre pas exponentionnel)
Mais avec les methode Monte Carlo, ca devient possible. De plus, avec des chaines de Markov bien faite (Gibbs par exemple), tu peux sampler ton integrande.
Ce n'est pas du tout ma specialite, mais c'est le schema (en gros)
++
une référence qui concerne la simulation:
Ripley, B. (1987) Stochastic Simulation. New York, Wiley.
et y'a pas de i à Bernoulli
Merci!Envoyé par ambrosio
Je sais, maiset y'a pas de i à Bernoulli
- je ne suis pas le vrai Bernoulli
- les néophytes ne savent pas comment prononcer Bernoulli
OK merci. On a l'air d'en savoir a peu près autant sur le sujet.Salut
Dans le monde de Bayes (attention aux mechants frequentistes
Tu connais souvent
Il ne reste donc qu'a faire
Mais, le probleme est de calculer l'integrale precedente qui peut etre
- sur beaucoup de variables
- d'integrande tarte (genre pas exponentionnel)
Mais avec les methode Monte Carlo, ca devient possible. De plus, avec des chaines de Markov bien faite (Gibbs par exemple), tu peux sampler ton integrande.
Ce n'est pas du tout ma specialite, mais c'est le schema (en gros)
++
Mais moi, j'aimerais en faire ma spécialité...
Bon courage !!
PS: j avais bien aime celui-la: MCMC
