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Espérance, matrice de covariance



  1. #1
    invite43219988

    Espérance, matrice de covariance


    ------

    Bonjour.
    J'ai l'exercice suivant :

    Soit X=(X1,X2) une v.a. à valeurs dans R² suivant la loi uniforme sur le carré C={(x1,x2) de R² | |x1|<=1/2, |x2|<=1/2}.
    Calculer l'espérance et la matrice de covariance de X.
    Pour l'espérance, j'ai calculer l'espérance de X1, puis de X2 et j'ai dit que E[X]=(E[X1],E[X2])
    Je trouve (0,0). (la méthode est-elle bonne ? le résultat est-il bon ? Y'a t'il une autre méthode ?)

    Pour la matrice de covariance, je trouve
    (1/3 0)
    (0 1/3)
    Est-ce que c'est bon ?
    Quelqu'un peut-il me détailler son calcul de Cov(X1,X2) svp ?

    Merci à tous !

    -----

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  3. #2
    invite43219988

    Re : Espérance, matrice de covariance

    Je me permets de remonter ce sujet une petite fois au cas ou un féru de probas passerait par là...

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