Bonjour.
J'ai l'exercice suivant :
Soit X=(X1,X2) une v.a. à valeurs dans R² suivant la loi uniforme sur le carré C={(x1,x2) de R² | |x1|<=1/2, |x2|<=1/2}.
Calculer l'espérance et la matrice de covariance de X.
Pour l'espérance, j'ai calculer l'espérance de X1, puis de X2 et j'ai dit que E[X]=(E[X1],E[X2])
Je trouve (0,0). (la méthode est-elle bonne ? le résultat est-il bon ? Y'a t'il une autre méthode ?)
Pour la matrice de covariance, je trouve
(1/3 0)
(0 1/3)
Est-ce que c'est bon ?
Quelqu'un peut-il me détailler son calcul de Cov(X1,X2) svp ?
Merci à tous !
-----