Considérons un processsus stochastique continu stationnaire au sens large, à moyenne nulle. x(t) dont la densité spectrale de puissance Sxx(jω) est constante avec une valeur positive N0 > 0 pour les fréquences |ω| < ωmax et 0 ailleurs.
En considérant la fonction d’auto-corellation Rxx(τ) du processus, on peut voir qu’en choisissant une période d’échantillonnage appropriée T, les échantillons du processus échantillonné x(nT ) constitue un processus discret, blanc, à moyenne nulle, stationnaire au sens large.
quel est la période appropriée T, et quelle est la variance du
nouveau processus discret x(nT).
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