Bonjour,
Pourriez vous m'aidez svp j'ai beaucoup de mal en économétrie et j'arrive pas à comprendre cet exercice:
le modèle de régression multiple soius forme matricielle:
yt= b0+ b1 x1t + b2 x2t + u2 (1)
on ne dispose pas des T observations originales, mais seulement de (T - 1) observations transformees c'eSt-a-dire des variables :
y1t * = y1t - y 1t-1
x1t * = x1t - x 1t-1
x2t * = x2t - x 2t-1
Les données de l'exercice: E[ut ] = 0
E[ ut ut' ] = §tt'u2
§ tt' = 1 si t=t'
§ tt' = 0 sinon
+Comment écrire le modèle de régression multiple soius forme matricielle:
+Comment peut-on calculer l'expression de la matrice de variances-covariances du vecteur des perturbations u* du modele reliant les variables transformees y* et x*
+Peut-on comparer les proprietes des estimateurs de bo, bl et b2 sur Ie modele(1) et sur Ie modele transforme?
Merci d'avance pour votre aide.
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