Bonsoir,
Voici l'énoncé d'un exercice(traduit rapidement de l'anglais d'où la formulation bizarre):
Nous avons 2 échantillons liés (Y1, X1)...(Yn,Xn) d'un processus donné par Y=mu+theta*X+E avec E étant une erreur aléatoire ayant pour fonction de densité: f(x)=1/2 exp(-|x|), trouvez les estimateurs du maximum de vraisemblance pour theta et mu.
Pour résoudre, j'ai posé, E=Y-mu-theta*X et j'ai eu f(E)=1/2 exp(-|y-mu-theta*x|)
Lorsque je pose la dérivée de la log-vraisemblance =0 pour chacun des paramètres, je tombe sur n=0 et somme des xi=0, Quelqu'un aurait-il une autre piste ?
Merci beaucoup !
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