Régression multivarié sur 2 variables dépendantes

[invite92ae4dea]

Bonjour tout le monde,

Voilà j'ai un petit soucis de mathématique:

j'ai 2 variables (a et b disons) de taille n*1 que je dois prédire avec un ensemble de facteurs, donc une matrice X de taille n*p.

Pour le moment j'ai opté pour la facilité, en prédisant a et b séparément avec donc 2 régressions multiples.

Le problème c'est que a et b ne sont pas indépendant, loin de là, et donc il faudrait que je prenne ça en compte dans la régression. Et je ne sais pas comment faire !

quelqu'un connait-il le nom de la méthode à utiliser dans ce cas?

est-ce correct de prédire par exemple b, puis d'utiliser la prédiction de b pour prédire a ?

Merci beaucoup de votre aide...
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[invite92ae4dea]

bon, en cherchant un peu plus, mes premières recherches n'avaient pas été fructueuses, j'ai trouvé ça:
http://stats.stackexchange.com/quest...dent-variables

et la méthode "Partial Least Square Regression" qui en plus est déjà programmé dans matlab (plsregress) !

Par contre j'obtient le même résultat qu'en faisant une régression multivariée sur a et b séparément, pas d'amélioration notable... mais vu que a et b sont corrélés c'est sûrement plus correct comme procédure !