Mathématiques financières

[invitee791e02a]

Bonjour,

Voila je suis actuellement en train de travailler sur un projet de mathématiques financières, nous aimerions essayer de décrypter un modèle pour prédire le cours d'une action, je m'explique je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le site web wolfram alpha, eh bien lorsque l'on tape edf par exemple on a le cours prévisionnel d'edf selon plusieurs méthode de prévisions ( http://www.wolframalpha.com/input/?i=edf) mais ces méthodes ne sont pas détaillés. Si certains d'entre vous pourrais me diriger vers des cours, des livres des contacts portant sur ce sujet je suis preneur.

Un grand merci !
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[inviteea028771]

Je lis "log-normal random walk based on historical parameters"

Et en tapant "log-normal random walk stocks" dans mon moteur de recherche préféré, j'ai plein de résultats sur le sujet.

Sinon le modèle "de base" en finance, c'est le modèle de Black-Scholes.

C'est à dire que le prix de l'actif (ton action) va suivre une équation différentielle stochastique

où est un mouvement brownien standard, µ est le drift et la volatilité

Les données historiques sont utilisés pour obtenir µ et sigma.

[invite0fa82544]

Une suggestion : essayez d'accrocher des références en partant de l'équation de Black et Scholes.