Bonjour,
j'aimerais vraiment comprendre un argument dans la preuve pour établir les équations de
Yule Walker.
En se basant sur la page Wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Process...gressif#Preuve
on dit à un moment: X(t-h) est indépendant de ε(t) pour h>=1 donc E[X_(t-h)xε(t)] = 0
Pourquoi ???
J'ai vu sur internet qu'on considère ça comme une hypothèse pour les AR(p), mais elle ne fait pas partie de mon cours.
Pour moi, si on suppose que Xt est une solution causale de AR(p ) alors effectivement:
Xt = somme [a_k x ε_(t-k)] et on a bien E[X_(t-h)xε(t)] = 0, pour h>=1...
Merci d'avance !
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