Bonjour,
Je suis étudiant au USA et j'ai un soucis sur un exercice de probabilité. SI quelqu'un peut me donner un petit coup de main pour cet exercice ça serait vraiment sympa, je galère énormément.
Voila l'énoncé :
X1 et X2, Jointoiement variable Gaussienne et caractérisé par son espérance (sous forme de matrice) = mx=(1 -2), covariance Cx = (9 -3) 1er ligne de la matrice, (-3 4) 2ème ligne de la matrice son sujet a une transformation lineaire Y=AX avec A = (1 2) 1er ligne (2 -1) 2ème ligne.
Derterminer RY1Y2 (autocorrelation)
Trouver E(X1 sachant X2=6)
Si quelqu'un peut me donner un coup de main ça serait vraiment génial je bloque depuis un certain temps dessus merci beaucoup
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