Évaluations statistiques multivariées
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Évaluations statistiques multivariées



  1. #1
    iPhysics

    Évaluations statistiques multivariées


    ------

    Bonjour à tous,

    Je suis actuellement en train de réaliser des simulations de trajets du problème TSP. Pour les non-initiés, concrètement j'obtiens une tournée d'un livreur qui satisfait la demande de clients à chaque arrêt.

    J'aimerais créer un outil qui calcule la probabilité de réussite de la tournée en sachant que pour une tournée réussie, il faut que la demande totale n'excède pas la capacité du chauffeur et que le temps de trajet n'excède pas les horaires du chauffeur.

    Là où je bloque, c'est que pour avoir une simulation plus fidèle et robuste, j'aimerais à la fois introduire un écart type expérimental sur le temps de trajet entre 2 clients (écart type dû à la circulation dans cette zone par exemple) et un écart type sur la demande du client.

    En clair, si mon trajet comporte 30 clients, j'aurais 30 distributions normales avec moyennes et écarts types différents pour la contrainte de capacité, j'aurais également 31 distributions normales avec moyennes et écarts types différents pour le temps de trajet entre chaque client et avec le dépôt en début et fin de journée pour la contrainte de temps.

    Pour l'instant, je m'amuse à simuler des milliers de trajets qui varient selon ces distributions afin d'en extraire une probabilité, mais je me demande s'il n'y a pas moyen mathématiquement à l'aide de statistiques de calculer cela en une seule itération et économiser du temps de calcul ?

    Merci d'avance pour votre aide, n'hésitez pas si cela n'est pas clair.

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  2. #2
    MissJenny

    Re : Évaluations statistiques multivariées

    La somme de variables aléatoires gaussiennes indépendantes est encore une variable aléatoire gaussienne, donc si les temps de trajets entre deux clients suivent une loi normale et sont indépendants, le temps total suivra encore une loi normale.

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