Logiciel R, simulation de mouvement brownien
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Logiciel R, simulation de mouvement brownien



  1. #1
    TENAN

    Logiciel R, simulation de mouvement brownien


    ------

    bjr . je veux un code pour simuler le mouvement brownien avec R par la methode du point median. aidez moi svp

    Méthode du point médian
    On part de B_0 =0 et B_T =Z_0 où Z_0 est une v.a. gaussienne centrée de Variance T. On procède ensuite récursivement:
    B_T/2 = ( B_0 + B_T + Z_1 )/2
    Où Z_1 est de variance T indépendante de Z_0.
    Pour les rangs impaires , de la forme kT/2^i
    Avec k impair, on pose :
    B_((kT )/2^i )= (B_(((k-1)T )/2^i )+ B_(((k+1)T )/2^i ) + Z_(i,k))/2
    Avec Z_(i,k) est de variance T/2^(i-1) indépendantes des Z_(j,l) pour j<i.

    -----

  2. #2
    JPL
    Responsable des forums

    Re : Logiciel R, simulation de mouvement brownien

    La demande a été séparée de la discussion qui avait été squattée.
    Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac

  3. #3
    minushabens

    Re : Logiciel R, simulation de mouvement brownien

    bonjour. Tu donnes une description assez détaillée de cet algorithme. Qu'est-ce qui te bloque pour le traduire dans le langage de R?

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