bjr . je veux un code pour simuler le mouvement brownien avec R par la methode du point median. aidez moi svp
Méthode du point médian
On part de B_0 =0 et B_T =Z_0 où Z_0 est une v.a. gaussienne centrée de Variance T. On procède ensuite récursivement:
B_T/2 = ( B_0 + B_T + Z_1 )/2
Où Z_1 est de variance T indépendante de Z_0.
Pour les rangs impaires , de la forme kT/2^i
Avec k impair, on pose :
B_((kT )/2^i )= (B_(((k-1)T )/2^i )+ B_(((k+1)T )/2^i ) + Z_(i,k))/2
Avec Z_(i,k) est de variance T/2^(i-1) indépendantes des Z_(j,l) pour j<i.
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