Harmoniser, Mettre à l'échelle deux unité distinctes pour calculer une hypoténuse

[invited23f1bab]

Bonjour

Ceci est mon premier post et je n ai pas trouvé un titre plus "parlant" mais tout va être plus clair, enfin je l espère...,J'ai choisi cette section car il s agit d une véritable énigme pour moi.

Sur un graphique boursier en abscisse se trouve le temps et en ordonnée le prix.

Je trace un triangle rectangle et souhaite calculer l'hypoténuse mais en modifiant la représentation à l'écran, comme sur les deux images jointes, alors que les prix et la durée sont les mêmes, la représentation du triangle est bien différente.

Je me retrouve donc, dans les deux images, avec 2 valeurs identiques (verticalement environ 600 et horizontalement 10) et une représentation totalement differente.

De plus l'unité de temps horizontale peut varier d'une seconde à un mois et verticalement, le pas peut être de 0.00001 à 100.

J aimerais donc pouvoir faire en sorte de calculer "simplement" mon hypoténuse comme on pourrait le faire en imprimant et en mesurant en centimètres. Mais ici le résultat, suivant l'échelle choisie, ne me serait pas le bon .

Je souhaiterais donc "harmoniser" les unités en abscisse et ordonnée pour ne pas avoir d un coté par exemple une durée de 360 et en ordonnées une valeur de 0.00009 ...


L'objectif étant de programmer une petite fonction qui compare les différents produits sur les différents marchés d'où la nécessité de cette "harmonisation" et le fait qu'elle ne soit pas nécessairement basée sur une vraie unité, dés lors ou je peux appliquer la même règle à tous mes graphiques et les comparer sereinement, cela me convient !


Je ne sais pas d'une part si j'ai été très clair et d'autre part si cela est réalisable mais je vous remercie par avance pour vos conseils et votre aide.

chart1.png chart2.png

les images doivent être postées en pièces jointes. https://forums.futura-sciences.com/m...s-jointes.html
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[choom]

Bonjour.
Ne craignez-vous pas rechercher un but impossible car ramener tous les types de paires d’informations de vos graphiques: ( delta-temps ; delta-coût ) à des paires uniformisées en unités de ( temps ; coût ) communes va en déformer le sens économique : une même pente d’évolution vers le bas ou le haut ne signifie pas la même chose si cette pente est mesurée sur un court ou sur un long terme, et vous comparerez - d’accord - des diagonales d’évolutions uniformisées en unités de départ mais qui seront en réalité des pommes et des poires pour ce qui est de l’importance que les investisseurs accordent à la distinction entre court terme et long terme? Ou bien ai-je mal interprété votre recherche ?

Bien cordialement,
Choom.

[Lil00]

Bonjour,

A mon avis, il faut d'abord bien comprendre l'objectif : c'est quoi, "calculer l'hypothénuse" ? Connaître sa longueur apporte quoi, comme information utile ? Et d'ailleurs, dans quelle unité sa longueur s'exprime-t-elle ?

[Baal149]

Bonjour,

Pour harmoniser tes résultats, il faut multiplier les valeurs obtenues (taille de l’hypoténuse, aire de ton triangle, etc), par tes échelles utilisées (seconde / cm, unité boursière / cm, etc).
Je suppose que c'est ce que tu fait déjà mais que ça te fait faire des calculs à chaque fois et que ça t'agace.

Si c'est ça ton problème, il faut alors travailler sur la manière dont tu obtiens ton graphique (avec quel logiciel ?) en figeant les échelles utilisées si c'est possible. Ça signifie également que si ton graphique pour un mois tiens sur largeur de page, celui sur une seconde tiendra sur une taille infiniment petit en comparaison.


Enfin, je rejoins la remarque de choom, sur l'intérêt de comparer des valeurs avec des échelles de temps différentes. Une augmentation boursière sur une seconde n'a rien à voir avec la même augmentation sur un mois. Une autre solution serait peut être de choisir de trier tes résultats suivant des cas de figures qui sont comparables (exemple : regrouper les graphiques <1j, 2e groupe ceux < 7j, 3e groupe ceux < 1mois) ; et de choisir les échelles en conséquence. Dans ce cas, pour ceux qui est de l'ordonnée, je ne vois pas de solutions mais d'un autre côté avoir une hypoténuse presque horizontale (écrasement du à l'échelle) serait très parlant si tu compares à d'autres qui ont des hypoténuses presque verticales.

NB : je rejoint aussi l'avis de Lil00 sur l'absence d'intérêt de mesurer l’hypoténuse ...

[A voir en vidéo sur Futura]

[gg0]

Rappel : Dans tous les cours de sciences économiques et financières, on apprend à utiliser des taux, et à ne comparer que des quantités qui sont dans la même unité. Un taux t d'augmentation d'une valeur boursière sera exprimé par exemple en €/jour, et pour le comparer à un taux t' en $/mn, il faudra faire la conversion en multipliant t' par le taux de conversion du dollar en euros et le nombre de minutes en un jour.
C'est bien plus utile, et cohérent que cette idée de "longueur" de l'hypoténuse (elle a une longueur sur le graphique, mais ça ne correspond à rien de réel).

Cordialement.

[invited23f1bab]

Merci pour vos réponses.

Pour la partie mathématique :
Je n'ai affiché ici les graphiques que pour argumenter mon propos et vous faire comprendre pour moi l'utilité d'avoir une "fonction" car il s agira de développer cela en Pascal, qui me permette d'avoir des résultats humainement compréhensibles c'est à dire "proportionnés", pas me retrouver avec 0.02554 pour une hypoténuse et 138.54 pour une autre par exemple.
Je parcours un fichier de tics, ce qui signifie que je lis chaque mouvement de prix, la représentation graphique n'a, dans l absolu, aucun intérêt tout comme l'unité de temps puisque elle sera reconstituée par le logiciel mais à la fin je dois calculer l'hypoténuse du triangle que j aurais reconstitué. Je peux bien additionner des poires et de choux et obtenir un résultat en banane, cela m'importe peu dés lors ou je peux appliquer cela à tous mes paniers de primeurs...

Pour la partie boursière :
Cette approche, qui n est pas de moi (https://sacredtraders.com/product/fo...adley-f-cowan/) a un très grand intérêt pour moi car l'hypoténuse reflète le "ratio" durée / évolution du cours pour un mouvement donnée des prix. Elle peut être projetée, son angle "haut" (dans le cas d un mouvement haussier) peut permettre aussi de tracer une projection qui pourrait agir comme support ou résistance (au regard de mes impressions d'écran et mon travail papier).

[Lil00]

Du coup, ce n'est pas la longueur de l'hypoténuse qui présente un intérêt, mais sa pente (taux d'accroissement), comme le dit justement gg0 (qui dit toujours des choses justes).
Elle va s'exprimer en €/s, en £/jour ou en milliers de $/an, selon ce que tu veux exprimer et représenter graphiquement.

Mais le calcul intéressant n'est pas la longueur de l'hypoténuse (racine de la somme des carrés des côtés), mais juste la division de la hauteur par la base du triangle.

[invited23f1bab]

Non non, je peux t assurer que la longueur a réellement son intérêt car c est une projection du prix alors que la pente est une projection du temps

[Baal149]

Pour une même longueur, tu peux avoir un prix qui monte faiblement ou fortement ; un prix qui baisse faiblement ou fortement ; ou encore un prix qui reste inchangé.
De plus, la longueur ne te donne aucune indication sur le prix en lui même à un instant donné.

Donc personnellement, je ne vois pas plus en quoi la longueur de l’hypoténuse peut aider.

[Lil00]

Non non, je peux t assurer que la longueur a réellement son intérêt car c est une projection du prix alors que la pente est une projection du temps

Alors prenons un exemple : j'ai un truc dont le prix a augmenté de 120€ en un an, ça valait 1000 entre septembre 2020 et ça vaut donc 1120 en septembre 2021.
L'hypoténuse mesure racine(120€²+12mois²), j'espère que ma maîtresse de CM1 ne va pas se retourner dans sa tombe, pace que c'est exactement ajouter des choux et des pommes.
Alors que la pente est de 10€/mois.
Comment calculer une projection du prix 6 mois plus tard ? Avec la longueur de l'hypoténuse qui ne veut rien dire, ou avec la pente et une multiplication toute simple ?

[jacknicklaus]

Comment calculer une projection du prix 6 mois plus tard ? Avec la longueur de l'hypoténuse qui ne veut rien dire, ou avec la pente et une multiplication toute simple ?

Clairement l'option 2.
en effet, celà matérialise l'hypothèse faite pour la projection : le taux de variation observé est supposé rester le même pour une certain temps. Deux équations :
1) taux observé = variation de cours observée / temps d'observation
2) nouvelle variation de cours = taux observé x temps de projection choisi


J'abonde dans les remarques déjà faites : ces histoires d’hypoténuse ne veulent rien dire

[Lil00]

Et un petit dessin si jamais ce n'était pas clair : les 3 lignes rouges ont la même longueur que la ligne bleue.

[gg0]

Cranshow :

"Je peux bien additionner des poires et de choux et obtenir un résultat en banane"
Mais justement, ça n'arrivera pas ! On peut faire tous les calculs que l'on veut, s'ils ne correspondent à rien, les résultats ne servent à rien.
Ici, la longueur de l'hypoténuse change quand on change d'unité de temps, donc elle n'a pas de signification.

Donc il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, car ce que tu expliques est de la fantaisie mathématique. Sous certaines conditions, par exemple des périodes toutes identiques, la longueur peut être interprétée, mais quelle complication. Enfin, ce n'est pas la longueur de l'hypoténuse qui se projette (c'est un nombre), c'est le segment lui-même, et on aura des segments de longueurs différentes qui se projettent de la même façon.

Mais en relisant ton premier message, j'ai bien l'impression que ce que tu cherchais est autre chose. Quoi ? je ne sais pas, tu l'as noyé sous cette histoire de longueur.

Cordialement.

[invited23f1bab]

Merci à tous pour vos commentaires.
Mon premier post, visiblement comme les autres n est pas des plus clair. C est bien la longueur de l hypoténuse que je cherche... mais en utilisant des unités de même "ordre" 120 euros sur 12 mois, ça va, c est du même ordre je dirais mais une variation de 0.0005 sur 12 mois c est plus pareil. Je peux jouer avec le temps, prendre par exemple 60 minutes au lieu d une heure (je sais c est la même durée mais dans les calculs les résultats sont différents) mais je ne peux absolument pas intervenir sur les prix et certains ayant un pas de 0.00001 et d autres de 100...

Pour le reste, étant très peu pédagogue, je vous invite à lire le pdf que j ai mis plus haut si vous vous intéressez au trading

[mach3]

Sur un graphique boursier en abscisse se trouve le temps et en ordonnée le prix.

Je trace un triangle rectangle et souhaite calculer l'hypoténuse mais en modifiant la représentation à l'écran, comme sur les deux images jointes, alors que les prix et la durée sont les mêmes, la représentation du triangle est bien différente.

Je me retrouve donc, dans les deux images, avec 2 valeurs identiques (verticalement environ 600 et horizontalement 10) et une représentation totalement differente.

De plus l'unité de temps horizontale peut varier d'une seconde à un mois et verticalement, le pas peut être de 0.00001 à 100.

J aimerais donc pouvoir faire en sorte de calculer "simplement" mon hypoténuse comme on pourrait le faire en imprimant et en mesurant en centimètres. Mais ici le résultat, suivant l'échelle choisie, ne me serait pas le bon .

Dans un tel graphique, il n'y a pas de métrique, donc aucune notion de longueurs ou d'angles. "triangle rectangle" et donc "hypoténuse" sont des notions qui n'ont pas de sens dans ce contexte. Il ne faut pas confondre le graphique qui n'a pas de métrique et sa représentation sur une feuille ou un écran qui hérite de la métrique euclidienne. Si on trouve un triangle rectangle dans la représentation, alors la longueur de son hypoténuse dépend plus de l'échelle choisie pour la représentation que du graphique lui-même.

Une solution peut être d'imposer un simulacre de métrique, une fonction à laquelle on donne un intervalle de temps et une différence de prix et qui fourni un scalaire dont on peut prendre la racine carré pour avoir un semblant de longueur :
, avec a et b deux constantes adimensionnantes (a peut être en s^-1 et b en euro^-1) dont il faut imposer la valeur pour donner un sens à la longueur obtenue.

Je doute cependant qu'on puisse tirer du sens d'une telle chose. Le scalaire obtenu ne sera pas intrinsèque et dépendra du choix de a et b (ce qui revient au même qu'une longueur d'hypoténuse dans la représentation qui dépend du choix de l'échelle).

m@ch3

[gg0]

Effectivement, je ne comprends pas, puisque le calcul de x²+y² se fait de la même façon quand y vaut 120 que quand y vaut 0,00001. Ce qui change, c'est évidemment le résultat.
Et comme personne ne comprend l'utilité de calculer x²+y² lorsque x et y ne sont pas de la même unité, je commence à soupçonner que tu n'as pas compris ce que disent tes bouquins (tu n'as pas indiqué au message #6 un pdf, ou une page d'un bouquin, mais une pub pour un bouquin. Tu te moques du monde !).

Dernière chose : Il est évidemment impossible de représenter dans la même échelle 0,00001 et 100. C'est évident !

[mach3]

Pour la partie boursière :
Cette approche, qui n est pas de moi (https://sacredtraders.com/product/fo...adley-f-cowan/).

Quand je vois les autres bouquins proposés plus bas, je prends conscience de l'existence probable de pseudo-sciences économiques... effrayant.

m@ch3

[Baal149]

Si on se place avec une période de temps constance alors ça a un peu plus de sens (mais juste un peu). Dans ce cas, la mesure la longueur de l’hypoténuse (en harmonisant les échelle des abscisses) se rapproche de la mesure de la pente. Sauf que ça introduit un facteur en plus qui n'a rien à faire là. Comme dit mach3, ça ressemble à de la pseudo-science.

[invited23f1bab]

Mon intention n était en rien de me moquer du monde mais de fournir le lien vers le bouquin à la vente parce que je me dis que si la personne est intéressée par le trading ou si à minima elle souhaite comprendre la démarche elle va entreprendre quelques recherches.
Maintenant il est évident que cet ouvrage en pdf se trouve un peu partout... notamment ici :http://www.trading-software-collecti...e-trader.com)/
d ailleurs, ceux qui sont intéressés par le trading, vous trouverez une importante quantité de pdf, helas tous en anglais, helas because my english is not very good http://www.trading-software-collecti...ee%20Download/

[jacknicklaus]

Quand je vois les autres bouquins proposés plus bas, je prends conscience de l'existence probable de pseudo-sciences économiques... effrayant.

m@ch3

Lire le texte descriptif et le plan de " l'ouvrage " est assez révélateur et confirme cette impression. Mon milieu professionnel m'amène à cotoyer des traders, et je dois dire qu'ils se sont bien marrés...Ce qui, au moins, permet d'en déduire que ce genre de pseudo-sciences n'a guère contaminé le milieu des professionnels...

@cranshow : tu fais comme tu veux, mais clairement là où tu t'engages, la pente et glissante...

[invited23f1bab]

Mais dis donc tes traders pro sont pour le moins ignares car les théories de Gann (approche totalement ésotérique) , Fibonnacci, une référence qui est basée sur la reproduction des lapins, Elliot et ses vagues basées sur le nombre d'or, fantasmagorique s il en est... et pourtant tous ces noms sont des références en trading.
Connaitre des traders pro qui se marrent c est bien, mais en connaitre qui en vivent (au delà de leur salaire), c est mieux, leur avis mérite d'avantage d'être pris en compte .

Mon objectif est simplement d' expérimenter cela, sans y engager un euro, simplement en développant un petit simulateur en delphi...

[jacknicklaus]

en connaitre qui en vivent (au delà de leur salaire), c est mieux

je me contenterais très bien du tiers de leur salaire et d'un dixième de leur prime...

j'arrête le hors-sujet, désolé. Pour en revenir à la question initiale, je crois que tu as eu les éléments de réponse utiles à ta réflexion.

[Baal149]

Connaitre des traders pro qui se marrent c est bien, mais en connaitre qui en vivent (au delà de leur salaire),

De ce que j'avais cru comprendre (et en absence d’information précise) la bourse se résume à un phénomène totalement aléatoire (apparemment cela a été montré). Il n'y aucune loi régissant la bourse.
Les seuls choses sur lesquelles il est vraisemblable de pouvoir compter en bourse c'est :
- La connaissance d'informations auxquelles les autres non pas accès (information dont on peut estimer de quel manière il va affecter un cours de bourse) NB : dans certains cas c'est illégal.
- La vitesse de traitement d'une l'information (information publique ou privée) qui va faire évoluer le cours de bourse (d'où l'investissement massif dans des technologies par les cabinets de traders).
- L'expérience / l’intuition sur les marchés qui sont porteurs ou sur des entreprises précises ou des start-up qui sont susceptibles de devenir des entreprises majeurs dans un avenir proche.
- S'impliquer dans la vie d'une entreprise pour la faire prospérer et donc faire améliorer son cours de bourse et recevoir des dividendes (il y a un investisseur célèbre qui a fait fortune comme ça, mais il est bien le seul).

[invited23f1bab]

De ce que j'avais cru comprendre (et en absence d’information précise) la bourse se résume à un phénomène totalement aléatoire (apparemment cela a été montré). Il n'y aucune loi régissant la bourse.

Je ne peux qu'adhérer à tes propos sur la bourse en général et celui que je cite en particulier. Toutefois, pour moi la bourse à cela de fascinant, que cette assertion trouve son total opposé. Sans rentrer dans les détails et utiliser un vocabulaire technique assez rébarbatif, une frange entière de l'analyse financière se base sur des modelés prédictibles (l'analyse graphique). Et je troue cela génial.