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Mathématiques financières - derivées et valeur d'un contract



  1. #1
    FBRAHIC

    Unhappy Mathématiques financières - derivées et valeur d'un contract


    ------

    Bonjour,

    Je suis en licence en Angleterre, et cette année je me suis retrouvee (un peu par hasard), avec une option de mathématiques financières.
    J'ai un projet à rendre qui compte pour une grande partie de mon année, qui devait me prendre théoriquement 14h, et la j'en suis à plus de 48h, alors je commence à vraiment desespérer

    J'en arrive donc a demander un peu d'aide sur une ou deux questions de mes problèmes. Si quelqu'un pouvait m'aider, ca m'aiderait beaucoup.

    On me demande d'utiliser un risk-neutral argument pour déterminer une équation qui décrit le prix d'un derivative contract qui a une pay-off function definie par f(S(T),T)=ln(S(T))-ln(K) ou K est une constante

    Dans la partie d'avant j'ai démontré que S(T) suivait une distribution lognormale. Mais la je bloque, car en fait je ne sais pas tro koi faire de lnK. Je suis arrivee à une solution, mais elle ne satisfie pas Black Scholes pde, donc j'en conclus que c'est faux.

    Et après je dois faire pareil, mais pour f(S(T)),T)=max(ln(S(T))-ln(K),0).

    Si personne ne peut m'aider, juste des pistes pourraient peut être déja d'un grand secours !!!

    Merci d'avance

    Florence

    ps:désole pour les termes en anglais, mais n'ayant jamais fait de finance en france,je préfère les laisser en anglais pluotot que de faire un non sens

    -----

  2. #2
    Sylvestre

    Re : Mathématiques financières - derivées et valeur d'un contract

    Salut,

    Une indication : Essaie de montrer que ln(S(T)) est normale, cela t'avancera beaucoup.
    Programming is understanding

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