Bonjour,
Je me rends souvent sur ce forum et y ai déjà trouver mes réponses sans avoir à crée un post. Mais aujourd'hui, c'est une première !
je souhaiterais me servir du data mining dans une de mes études.
Mon étude porte sur les retard de dénouement de transaction boursière.
Chaque ligne de mon fichier contient les informations d'une transaction qui a été envoyée sur le marché càd (pays, quantité, libellé de l'opération, sens, devise, montant, type de valeur (actuion/obligation) et circuit de règlement utilisé...)
Le lancement d'une macro excel me permet selon différentes règles de déduction de déterminer quelle est la contrepartie responsable du retard de dénouement, le cas échéant. (à savoir, retard = "positive", pas de retard "négtif").
J'aimerais cibler les facteurs sensibles pour ce qui concerne les situations de retard. Pour cela j'ai utiliser le logiciel Tanagra qui me donne les résulats en pièce jointes.
je n'arrive pas à interpréter le wilks et le p-value qui me permmetraient sans doute de retrouver les variables prédictives les plus sensibles.
Merci de votre aide.
osi.
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