BOnjour à tous,
Dans l'urgence et étant habitué à ce forum je m'en remet à vous ^^
Mon problème est le suivant : connaissez vous un algorithme capable de sortir une suite de nombre suivant une loi log-normale (et encore plus chiant : sans utiliser la fonction erf qui numériquement est très chiante) ?
Merci d'avance
salut,
X est log-normal si log(X) est normal, donc ton problème revient à celui de produire une variable normale. Une façon très simple est de tirer 12 uniformes, d'en faire la somme et d'enlever 6 à cette somme. Si tu n'as pas de générateur de v.a. uniformes, c'est un peu plus compliqué.
Un peu plus imple et plus précis :
Prend A et B deux variable uniforme indépendante sur ]0,1[ (c'est ce que donne les ordinateurs en géneral... mais si tu sais obtenir directement des variable exponentielle ca simplifie encore peu...)
et calcule
T1 = sqrt(-lnA).cos(2PiB)
T2 = sqrt(-lnA).sin(2PiB)
si tu calcule la loi jointe de T1 et T2 tu verra que tu as obtenue deux variable indépendante suivant des lois normale !
Juste pour signaler que, comme je te l'avais dis, tu peux consulter avec profit la page consacrée à la loi log-normale sur Wikipédia. Notamment, tu as les formules te donnant les moyenne et variance de la variable aléatoire de loi normale que tu exponenties, pour obtenir les moyenne et variance voulues pour la loi log-normale (oublies pas le sqrt(2), vu que la méthode donnée par Ksilver te donne une loi gaussienne de variance 1/sqrt(2)).
Merci tout le monde & frangin, je vais essayer ça cet aprèm
Je corrige une erreur au passage : contrairement à ce que j'ai dit, la méthode susmentionnée donne une gaussienne de variance 1/2, donc d'écart-type 1/sqrt(2), et non de variance 1/sqrt(2).
De toutes façons ce n'est qu'une re-normalisation pour la moyenne et une renormalisation de l'ordre 2 pour la variance, ça va encore
