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Méthode Monte Carlo



  1. #1
    Toni

    Méthode Monte Carlo


    ------

    Bonjour,

    J'ai U une variable uniforme sur [0,1] et f telle que f(t) = (b - a)q(a + (b - a)t]

    et on me dit que Y = f(U) convient
    pour calculer l'intégrale I de a à b de q(t)dt
    en faisant l'approximation I = (a - b)E(Y)

    mais je ne comprend pas pourquoi Y = f(U) convient, quelqu'un pourrait m'aider ?

    -----

  2. #2
    phryte

    Re : Méthode Monte Carlo

    Bonjour.
    Tu peux effectivement calculer une intégrale avec la méthode de Monte Carlo en tirant au hasard une VU sur [0;1].
    Tout est là :


    http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9...de_Monte-Carlo

  3. #3
    Toni

    Re : Méthode Monte Carlo

    Merci ! mais j'avais déjà visité cette page...
    Mais je ne comprend pas, quelqu'un aurait une explication plus claire s'il vous plait ?

  4. #4
    GrisBleu

    Re : Méthode Monte Carlo

    Salut

    Tres rapidement: si U est une va uniforme sur [0,1], alors a + (b - a)U est une va uniforme sur [a,b]
    Maintenant, si tu as une fonction q, par definition, l esperance de q(U) est
    ou f est la densite de probabilite de u
    Dans ton cas U est uniforme sur [a,b], tu dois comprendre qui est f
    Ensuite, untuitivement, l 'esperance est la moyenne de tes tirages, donc tu peux calucler une integrale en tirant une va, c'est ca le principe de base
    ++

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