Bonjour,
J'ai un td sur la méthode de Monte Carlo.
J'ai une suite de variables aléatoire indépendantes Yi. Elles suivent la même loi.
Et on a Xn tel que Xn = 1/n(somme sur i)Yi
Je dois déterminer E(Xn), j'ai trouvé 1/n(somme sur i)E(Yi).
Et sigma(Xn) (enfin la variance), j'ai
1/n²E(((somme sur i)Xi)²)-1/n²(E((somme sur i)Xi))² mais je pense qu'on peut encore simplifier...
Mais après il faut que je montre que pour avoir |Xn - E(Xn)|<=a avec p la probabilité p, il faut n<= (1/(pa²))var(Y1)²
Mais pour introduire p, il faut que je détermine la loi. Donc je me demande si on peut la choisir ou s'il y a un indice dans l'énoncé que je n'aurais pas saisi...
Une idée ?
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