Salut, je colle sur un truc en statistiques,
Je cacule une VaR(value at Risk) a 99,5% ou 99,97% d'une loi dont je ne connais pas la distributions.Je la calcule avec la methode de monte carlo, le probleme c'est qu'il me faut genre 100000
de simulations pour trouver une valeur de la VaR assez stable ce qui est beaucoup.
Est ce quelqu'un connait une methode de reduction de variance de la VaR, un peu comme les variables antitheque pour l'esperance.Pour avoir la meme precision mais avec moins de simulations.
merci
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