Bonsoir,
je suis en train de travailler sur un exercice et mon raisonnement me semble faux..
Voici l'enonce:
Soitune suite de variables aleatoires i.i.d centrees et de variance
et
. On considere l'equation AR(1) :
dont l'unique solution stationnaire est:
.
On me demande de calculer.
Voici ce que j'ai fait:
.
, car
car
iid centrees
=0 cariid centrees.
J'ai l'impression que mon resultat n'est pas tres coherent, mais je ne vois pas ce qui va pas dans mon raisonnement.. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Merci
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