Bonjour,
je suis en train de faire un exercice de séries temporelles et mes resultats me semblent étranges.. Pourriez-vous y jeter un oeil et me donner votre avis?
Voici l'énoncé:
,
, ou
et
sont toutes indépendantes centrées de variance
.
1. Montrer queest faiblement stationnaire:
On a, car les
sont centrées.
Pour tout, on a:
doncet
est faiblement stationnaire.
2. Calculer la fonction d'autocovariance:
On a :
car
différent de 0 ssi
.
3. Calculer la mesure spectrale:
je trouve :.
Merci
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