Processus stochastiques

[mx6]

Bonsoir,

Je suis entrain d'étudier ces processus dans le cadre des T.I.P.E. Mais certaines notions me manquent encore.
C'est quoi un espace de probabilité ? un espace mesurable ? variable aléatoire ? application mesurable ?
Voilà pour commencer, je vous remercie (cette discussion sera longue^^)
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[Romain-des-Bois]

Bonjour,

pour travailler sur ça au quotidien, je pense que c'est trèèès ambitieux de vouloir aborder ce sujet dès la sup. Tu as des idées précises de ce vers quoi tu veux aller ?

Pour faire des probabilités (et surtout des processus sto), il faut bien connaitre la théorie de la mesure (étudiée en L3).

Regarde d'abord ce qu'est une tribu sur un ensemble, ce qu'est une mesure sur un espace mesurable, puis ce qu'est une probabilité. Ensuite, tu pourras regarder ce qu'est une application mesurable. Ensuite, il te faudra comprendre ce qu'est une intégrale par rapport à une mesure...

Je te conseille de regarder le cours de Le Gall ("Intégration, proba et processus aléatoires" sur sa page) qu'il donne à l'ENS.

Bon courage

EDIT : à la limite, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en chaînes de Markov (temps discret, espace fini)

[invite1237a629]

A priori, tu devrais garder ça pour ton sujet de deuxième année
Je plussoie RdB : ça va être chaud de faire ça en sup, et il y aura beaucoup de choses à apprendre. Et je plussoie aussi pour la référence

[mx6]

A priori, tu devrais garder ça pour ton sujet de deuxième année
Je plussoie RdB : ça va être chaud de faire ça en sup, et il y aura beaucoup de choses à apprendre. Et je plussoie aussi pour la référence

Humm je ne sais pas encore, ce sujet va me prendre certainement beaucoup de temps, mais faire un sujet pour cette année, puis concevoir un autre en deuxième année, ça a l'air difficile ! Je verrai en cours d'année...en tout cas je suis obligé de présenter quelque chose en fin de cette année

[A voir en vidéo sur Futura]

[Thorin]

Humm je ne sais pas encore, ce sujet va me prendre certainement beaucoup de temps, mais faire un sujet pour cette année, puis concevoir un autre en deuxième année, ça a l'air difficile ! Je verrai en cours d'année...en tout cas je suis obligé de présenter quelque chose en fin de cette année

Pas sûr que les profs que tu auras en seconde année t'autorisent à garder le même sujet !