Bonjour,
J'ai une question qui devrait être simple pour vous,
J'ai un vecteur (avec 2 valeurs), disons X=[2 4]
R est la matrice calculée à partir de R=X'*X
R=[4 8; 8 16]
Si on calcule l'inverse de R, le déterminant est égal à zéro. Ca ne marche donc pas.
Comment alors inverser une matrice d'auto corrélation ?
Merci !!
Si le déterminant est nul, tu ne pourras jamais inverser ta matrice.Envoyé par jobera
Il faut plutôt revenir à la physique je pense pour se ramener à une matrice inversible. C'est par exemple le cas dans certains problèmes où on calcule une matrice de covariance par X'*X non inversible. Mathématiquement, ca veut dire que certaines colonnes sont liées entre elles. Physiquement, ca veut dire que tes effets sont couplés/confondus (cad statistiquement non indépendants). On regroupe donc ces effets sous une seule variable dans X. La matrice X a donc perdu des colonnes (celles qui était liées) et est devenue inversible !
Si le déterminant est presque nul, c'est peut être un problème numérique, et non physique. Pour cela, il y a moyen de reconditionner ta matrice pour qu'elle devienne inversible. Cela se traduit par un changement de variables (on utiliser si possibe des changements de variables type polynomes orthogonaux qui vont parfaitement reconditionner ta matrice)
Sinon, ba... je n'ai pas d'autres idées pour le moment
