Bonjour à tous,
J'ai une série de données de spreads obligataires, je souhaite étudier la série des log-returns. J'ai réalisé une batterie de tests et extrait quelques propriétés qui me font conclure que ma série devrait bien coller à un modèle ARMA(P,Q)-GARCH(p,q).
Je souhaite utiliser le critère AIC pour identifier le meilleur paramétrage. Pour cela, j'estime mes coefficients pour plusieurs quadruplets (p,q,P,Q) et je récupère bien entendu la valeur du maximum de vraisemblance.
Cependant, dans les résultats de mon paramétrage, tous les coefficients ne sont pas pas forcement significatifs. Est-il rigoureux de comparer des modèles qui n'ont pas forcement tous leurs coefficients significatifs ?
Et surtout comment faire pour pallier à ce problème de coefficients non significatifs ??
Merci d'avance,
Deeprod
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