matrice variance covariance

invite97ecc22d · 29/07/2011, 11h49

Bonjour tout le monde,

Ma question est la suivante:
Est-ce que le déterminant d'une matrice de variance covariance peut être nul? Si oui, dans quel cas?

Merci.

inviteab2b41c6 · 18/08/2011, 15h13

Bonjour,
il me semble qu'on peut très facilement construire une telle matrice.
Arkhnor est bien meilleur que moi en probabilité, c'est le spécialiste, mais il me reprendra si je dis n'importe quoi.

Si tu as X et Y qui ne sont pas corrélés (par exemple indépendantes) et si Y a une variance nulle (par exemple un pile ou face qui tombe toujours sur pile), alors la matrice de convariance devrait être

(a 0)
(0 0)

où a=var(X).

invite986312212 · 18/08/2011, 15h49

mais il y a d'autres cas. Pour rester en dimension 2, si X=cY, avec c une constante, la matrice de variance sera de rang 1.

matrice variance covariance

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Re : matrice variance covariance

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