Bonjour,
A un problème d'optimisation que je dois rendre sous peu j'ai une question que je ne comprends absolument pas :
L'historique désigne la durée pendant laquelle on dispose d'échantillons quasi-complets des actifs. L'horizon désigne la durée, forcément inférieure à l'historique, de la période sur laquelle on choisit de travailler. Bien sûr les échantillons récents ont une plus grande importance que les échantillons anciens, et donc l'horizon est pris, en général, sur l'historique le plus récent.
Habituellement, on choisit l'horizon en fonction de la fréquence d'échantillonnage.
Déterminer, pour un actif sans risque de 0:02% par jour, les performances du portefeuille dans les six cas présentés dans le tableau
On a le graphique suivant
On demande de remplir un tableau avec pour colonnes :
Fréquence temporelle-----horizon temporel-----Rendement-----risque
Jour-----365 jours
Jour-----1000 jours
Semaine-----150 semaines
Semaine-----300 semaines
Mois-----60 mois
Mois-----90 mois
Merci pour votre aide
-----